Odchylenie standardowe (σ lub s) to miara rozproszenia danych wokół średniej. Mała wartość odchylenia oznacza, że dane są skupione blisko średniej; duże odchylenie świadczy o dużej zmienności.
W statystyce rozróżniamy dwa rodzaje odchylenia standardowego. Odchylenie dla populacji (σ) stosuje się gdy dysponujemy pełnym zestawem danych — dzielimy przez N. Odchylenie dla próby (s) stosuje się gdy dane są próbką większej populacji — dzielimy przez N−1 (korekta Bessela). To drugie jest bardziej odporne na błąd systematyczny przy małych próbach.
Wariancja (σ² lub s²) to kwadrat odchylenia standardowego. Kalkulator podaje obie wartości. Wzór na wariancję populacji: σ² = Σ(xᵢ − μ)² / N. Wzór na wariancję próby: s² = Σ(xᵢ − x̄)² / (N−1).
Odchylenie standardowe jest kluczowe w finansach: mierzy ryzyko inwestycji (volatility), zmienność cen akcji, rozproszenie wyników ankiet i jakość procesów produkcyjnych.